Estas tierras han sido ocupadas por el hombre desde épocas remotas dada la situación estratégica de cruce de caminos en la que se encuentra. Hay diferentes opiniones sobre el origen del nombre de el municipio.
Unos autores lo señalan en el vocablo griego Pargus (purgos), que significa torre; otros piensan que es de origen celta y viene del germánico Baurgs y, finalmente, para otros es de origen árabe y vendría del término borch, que equivale a torre.
En tiempos de Trajano tuvo privilegio imperial por ser paso obligado de las legiones romanas en el trayecto de Acinipo a Málaga, como lo confirman los restos de la calzada hallados en el puerto del Empedrado. Fue un pilar decisivo en la defensa de la zona frente a las tropas del Califato de Córdoba en el siglo XI durante la rebelión de Omar Ben Hafsun. A pesar de ello, los sublevados perdieron y pasó a depender de Málaga.
En 1485, al igual que los restantes pueblos de la serranía, se entregó a los Reyes Católicos. En tiempos de Felipe II y dada la bravura de los guerreros de esta villa, El Burgo tuvo el privilegio de no pagar los impuestos que correspondían a sus tierras.